Specjalista ds. ryzyka rynkowego i płynności
Miejsce pracy: Warszawa
Obowiązki:
- Pomiar i monitorowanie ekspozycji na ryzyko rynkowe i ryzyko płynności
- Sporządzanie cyklicznych raportów wewnętrznych/zewnętrznych w zakresie ryzyka rynkowego i ryzyka płynności
- Tworzenie i rozbudowa modeli służących pomiarowi ryzyka rynkowego i ryzyka płynności
- Wsparcie procesu rozwoju metodologii pomiaru i systemów limitów ryzyka rynkowego i ryzyka płynności
- Rozbudowa metodologii testów warunków skrajnych w zakresie ryzyka rynkowego i ryzyka płynności
- Tworzenie wewnętrznych regulacji Banku w zakresie związanym z zarządzaniem ryzykiem rynkowym i ryzykiem płynności
- Rekomendowanie działań optymalizujących poziom ryzyka rynkowego i ryzyka płynności
- Wyznaczanie nadzorczych miar płynności (M1-M4, LCR, NSFR) oraz przeprowadzenie analiz dotyczących stabilności bazy depozytowej
- Sporządzanie prognoz i projekcji poziomu ryzyka płynności
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe: ekonomia, statystyka, ekonometria, matematyka
- Doświadczenie przy pomiarze i zarządzaniu ryzykiem rynkowym i ryzykiem płynności w innym banku (optymalnie min. 3 lata)
- Bardzo dobra znajomość MS Office (Excel, VBA), dobra znajomość SQL, mile widziane znajomość pakietu SAS
- Znajomość wymogów regulacyjnych dotyczących pomiaru ryzyka płynności i rynkowego (CRR, uchwały i rekomendacje KNF)
- Wyższe: ekonomia, statystyka, ekonometria, matematyka
- Wysokie zdolności analityczne
- Umiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych
Oferta:
- Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- Pracę w przyjaznej atmosferze w rozwijającej się instytucji finansowej
- Benefity pozapłacowe
- Udział w ciekawych projektach