Starszy specjalista
ds. metod inżynierii finansowej
ds. metod inżynierii finansowej
Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: SPE/106/0618
Zadania:
- opracowywanie metod wyceny instrumentów finansowych oraz metod transformacji parametrów rynkowych na potrzeby zasilania systemów front-office oraz wykorzystywanych na potrzeby pomiaru ryzyka oraz kalkulacji wyniku
- opracowywanie metod kalkulacji CVA/DVA oraz dodatkowych korekt wyceny AVA oraz kalkulowanie tych wielkości
- opracowywanie metod kalkulacji kapitału ekonomicznego na ryzyko rynkowe i na ryzyko stopy procentowej księgi bankowej oraz wyznaczanie tych wielkości
- opracowywanie metod wyznaczania pozycji pierwotnych w instrumentach bazowych dla instrumentów finansowych, uwzględnianych w kalkulacji wymogów kapitałowych, w tym współczynników delta oraz parametrów non-delta
- przygotowywanie wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie uzyskania zgody na stosowanie współczynników delta oraz parametrów non-delta dla potrzeb wyznaczania wymogów kapitałowych
- organizowanie i koordynowanie procesu dopuszczania do obrotu nowych instrumentów finansowych
- udział w projektach wdrożeniowych systemów służących do pomiaru i monitorowania ryzyka rynkowego oraz ryzyka płynności
Oczekiwania:
- wykształcenie wyższe (bankowość, ekonomia, matematyka)
- doświadczenie w instytucji finansowej lub w firmie konsultingowej (w szczególności w obszarze middle-office lub ryzyka)
- wiedza z zakresu funkcjonowania rynków finansowych i znajomość instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, a także metod pomiaru ryzyka rynkowego i ryzyka płynności, metod kalkulacji wymogu kapitałowego na ryzyko rynkowe oraz kapitału ekonomicznego
- znajomość pakietu MS Office
- umiejętności programistyczne (znajomość środowiska SAS jest dodatkowym atutem)
- znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym
- otwartość na nowe doświadczenia
- wysokie zdolności analityczne
- umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę w renomowanej instytucji finansowej
- możliwość pracy w organizacji o wysokich standardach korporacyjnych
- atrakcyjny pakiet benefitów płacowych oraz pozapłacowych
Poznaj
mBank S.A.
mBank od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce, a dziś wyznaczamy kierunek rozwoju bankowości mobilnej i online. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce, od 1992 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Stworzyliśmy najbardziej innowacyjną na świecie platformę bankowości elektronicznej, docenioną prestiżowymi, międzynarodowymi nagrodami. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce.