Specjalista ds. walidacji
Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: DKR-SW-1014
Zadania:
- analiza i ocena wewnętrznych modeli ryzyka w banku, w obszarze ryzyka
kredytowego, a także ryzyka rynkowego oraz modeli wyceny - uczestniczenie w pracach związanych z walidacją modeli wspólnie z pracownikami Commerzbanku
- aktywne kształtowanie metodyki wykorzystywanej w realizacji walidacji
Oczekiwania:
- wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe: matematyka, ekonometria, statystyka)
- przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania ryzykiem w banku (zwłaszcza w obszarze budowy/walidacji szeroko rozumianych modeli ryzyka)
- dobra znajomość zagadnień związanych z ryzykiem kredytowym, bądź ryzykiem rynkowym oraz ryzykiem płynności, szczególnie w obszarze modelowania
- znajomość zagadnień związanych z regulacjami z zakresu zaawansowanych systemów ratingów wewnętrznych oraz rezerw (Basel II, Basel III, MSSF 9), a także regulacje bankowe oraz rekomendacje i uchwały Nadzoru Bankowego
- dobrze znasz metody statystyczne i probabilistyczne
- posiadasz bardzo dobrą znajomość SAS, SQL oraz MS Office
- swobodnie posługujesz się j. angielskim
- chętnie pracujesz w zespole oraz dzielisz się swoją wiedzą
- posiadasz zdolność analitycznego myślenia oraz jasnego formułowania wniosków i zaleceń
Oferujemy:
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę w renomowanej instytucji finansowej
- możliwość pracy w organizacji o wysokich standardach korporacyjnych
- atrakcyjny pakiet benefitów płacowych oraz pozapłacowych