Specjalista ds. modelowania bilansu
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ZPT-5845
Jeśli jesteś osobą, która:
- posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym, modelowania bilansu bądź zarządzania strukturą bilansu (ALM) i chce się dalej rozwijać w tym obszarze;
- posiada wykształcenie o profilu ekonometrycznym, ekonomicznym lub matematycznym;
- posiada znajomość transakcji pochodnych wykorzystywanych do zabezpieczania struktury bilansu;
- zna język angielski w stopniu bardzo dobrym;
- zna SQL, VBA, R, lub inne narzędzia ekonometryczne;
- ma wysokie umiejętności analityczne oraz potrafi efektywnie prezentować wyniki analiz dla odbiorców na różnych szczeblach zarządzania;
- zna zasady stosowania rachunkowości zabezpieczeń;
- jest samodzielna i odpowiedzialna, potrafi wziąć odpowiedzialność za swoją pracę;
Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:
- modelowaniu parametrów ryzyka stopy procentowej i płynności produktów bilansowych Banku;
- modelowaniu zachowań klientowskich;
- rozwijaniu wewnętrznych modeli struktur replikacyjnych depozytów;
- współpracy przy rekomendowaniu działań zarządczych w zakresie zabezpieczania ryzyka stopy procentowej Banku;
- tworzeniu zasad wyceny transferu ryzyka w ramach systemu FTP;
- sporządzaniu analiz kierowanych na różne szczeble zarządcze;
- formułowaniu rekomendacji działań kształtujących strukturę bilansu Banku;
- implementacji nowych regulacji z zakresu ryzyka rynkowego po stronie Banku;
Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z prawami autorskimi,
- przyjazną luźną atmosferę,
- wsparcie w rozwoju, ambitne zadania,
- szerokie możliwości rozwoju zawodowego,
- dostęp do platform szkoleniowych,
- obszerny pakiet socjalny (karta multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe, 2 dni dodatkowo wolne za wolontariat itp.),
- pracę w oparciu o wartości - zwinność, prostota, zespołowość i etyka,
- wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia.